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데이터 공부를 기록하는 공간

[책] 시장을 풀어낸 수학자

http://www.yes24.com/Product/Goods/101620689 시장을 풀어낸 수학자 - YES24 30년간 연평균 66%라는 놀라운 수익률을 기록한 르네상스 테크놀로지정답 없는 시장을 풀어낸 위대한 수학자 짐 사이먼스에 관한 유일한 책! 1938년 매사추세츠주에서 태어난 짐 사이먼스. 그는 www.yes24.com 흥미로운 책이다. 르네상스 테크놀로지의 일대기를 그린 책이다. 수학자와 과학자로 구성된 퀀트투자 집단 p.37 이를 두고 사이먼스는 말했다. "그때 얻은 교훈은 '반드시 해야할 것'처럼 느끼는 일이 아니라 자신이 좋아하는 일을 하라는 것이었습니다. 내가 결코 잊지 못하는 교훈입니다." (사이먼스의 아버지는 세일즈 매니저에서 더 높게 진급할 수 있었지만, 장인의 권유를 따라 신..
THINKING/책 2022. 7. 26. 21:11
[QUANT] multi LSTM - ets,coal,gas

유럽탄소배출권, 석탄가격(뉴캐슬), 가스가격(H/H) 3가지 feature로 Multivariate LSTM을 수행해보겠다. 1. Library Impoert import warnings warnings.filterwarnings('ignore') from pathlib import Path import numpy as np import pandas as pd from sklearn.metrics import mean_absolute_error from sklearn.preprocessing import minmax_scale import tensorflow as tf from tensorflow.keras.callbacks import ModelCheckpoint, EarlyStopping from t..
STOCK/QUANT 2022. 6. 26. 14:09
[QUANT] Auto Encoder

출처 : (영상) https://www.youtube.com/watch?v=JTD_q4wuw_4 (코드) https://github.com/minsuk-heo/tf2/blob/master/jupyter_notebooks/04.AutoEncoder.ipynb (내용) https://velog.io/@cha-suyeon/%EC%98%A4%ED%86%A0%EC%9D%B8%EC%BD%94%EB%8D%94Autoencoder 입력층보다 적은 수의 뉴런를 가진 은닉층을 중간에 넣어 줌으로써 차원을 줄입니다. 학습을 통해 축소 및 복원하는 과정을 통해 입력 데이터의 특징을 효율적으로 응축한 새로운 출력이 만드는 프로세스 오토인코더(Autoencoder)는 어떤 지도 없이도(즉, 레이블되어 있지 않은 훈련 데이터를 사..
STOCK/QUANT 2022. 6. 25. 13:03
[QUANT] Asset Allocation

샤프지수가 높은 자산배분 얻어오려면 수익률을 포기해야할까 1. 라이브러리 및 데이터 불러오기 ! # 필요 라이브러리 import import pandas_datareader as pdr import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import math import quantstats as qs from tqdm import tqdm import numpy as np import warnings warnings.filterwarnings('ignore') pd.options.display.float_format = '{:.4f}'.format st..
STOCK/QUANT 2022. 6. 12. 23:31
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