데이터 공부를 기록하는 공간

유럽탄소배출권, 석탄가격(뉴캐슬), 가스가격(H/H) 3가지 feature로 Multivariate LSTM을 수행해보겠다. 1. Library Impoert import warnings warnings.filterwarnings('ignore') from pathlib import Path import numpy as np import pandas as pd from sklearn.metrics import mean_absolute_error from sklearn.preprocessing import minmax_scale import tensorflow as tf from tensorflow.keras.callbacks import ModelCheckpoint, EarlyStopping from t..

출처 : (영상) https://www.youtube.com/watch?v=JTD_q4wuw_4 (코드) https://github.com/minsuk-heo/tf2/blob/master/jupyter_notebooks/04.AutoEncoder.ipynb (내용) https://velog.io/@cha-suyeon/%EC%98%A4%ED%86%A0%EC%9D%B8%EC%BD%94%EB%8D%94Autoencoder 입력층보다 적은 수의 뉴런를 가진 은닉층을 중간에 넣어 줌으로써 차원을 줄입니다. 학습을 통해 축소 및 복원하는 과정을 통해 입력 데이터의 특징을 효율적으로 응축한 새로운 출력이 만드는 프로세스 오토인코더(Autoencoder)는 어떤 지도 없이도(즉, 레이블되어 있지 않은 훈련 데이터를 사..

샤프지수가 높은 자산배분 얻어오려면 수익률을 포기해야할까 1. 라이브러리 및 데이터 불러오기 ! # 필요 라이브러리 import import pandas_datareader as pdr import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import math import quantstats as qs from tqdm import tqdm import numpy as np import warnings warnings.filterwarnings('ignore') pd.options.display.float_format = '{:.4f}'.format st..

가장 최우선으로 있던 VAA전략에 대해서 살펴보겠습니다. 게으른 퀀트님의 글을 따라 써 보았습니다. 좋은 글이라 생각되서 글 작성 연습입니다. 원본글의 출처는 아래와 같습니다. https://lazyquant.tistory.com/101 1. 라이브러리 import 및 메타데이터 세팅 # 필요 라이브러리 import import pandas_datareader as pdr import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import math import quantstats as qs # pandas 설정 및 메타데이터 세팅 pd.options.dis..