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[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 12. 실적 좋은 종목으로 백테스트

돈을 적게 벌더라도 한번에 크게 잃으면 안된다. 과거에 크게 잃지 않았던 종목이 앞으로도 크게 잃지 않을까? 라는 생각에서 수익률 백테스트 ▶ 2021.1월 (5종목 임의 수익률 기준) 과거 12개월(20.1~20.12) 258% 수익률 과거 3개월 (20.10~20.12) 168% 수익률 기록한 종목의 1개월(21.1)간의 수익률은 약 103% 수준으로 테스트 되었다. 과연 안정적일까?란 생각에 더 과거로 돌아가서 한달 단위로 테스트 해보았다. 0. 전체종목 검색 => codes 1. 12개월 조건 => new_codes 2. 3개월 조건 => symbol_codes ### 1. 라이브러리 임포트 from Investar import Analyzer # 파이썬 증권데이터분석 책 참고 mk = Analy..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 2. 20. 15:23
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 9. 조건추가 PB

#20210212_2. ## 1. 라이브러리 from Investar import Analyzer mk = Analyzer.MarketDB() import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import time import seaborn as sns import warnings warnings.filterwarnings('ignore') # matplotlib 한글 폰트 출력코드 import matplotlib from matplotlib import font_manager, rc import platform try : if platform.system() == 'Windows': # 윈도우인 경우 font_name = fo..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 2. 13. 10:13
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 8. 실적 검토

2021-01-19부터 자동거래를 진행중 기준 1 익일매도 기준 2 k=0.5 기준 3 최대 5개 종목 매매, 20% 비중 1. 수익률 비교 ▶ 백테스트에서는 2번(01-27, 01-29) 손해보는 것으로 나오고 나머지는 0~3.56% 수익이 나오는 것으로 나왔다. 물론, 만족한 종목들의 평균 수익률이다. 1.22는 매도를 늦게 하여 기대 수익률보다 낮음 2.1은 매도는 하였으나 매수를 못하여 너무 아쉬 실제는 수익률이 훨씬 저조하였다. 일자별로 살펴보니, ① 매수는 백테스트 조건(k=0.5에 구매)보다 높게 하고, ② 매도는 9시 0~1분 사이에 하는데 그 동안, 오르거나 내린다. 백테스트 결과와 유사하게 나오도록 다시 구성할 필요가 있음. 백테스트 수익률 계산 방식을 (기존) 매도단가/매수단가 - 0..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 2. 6. 12:00
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 6. 종목 개수와 수익률의 관계?

현재 29개의 종목으로 백테스트 및 실전 매매를 진행중이며, 하루 최대 5종목까지 사고있다. 대부분의 날은 5개의 종목을 모두 사고 있지만 아닌날도 대다수다. 1. 라이브러리 임포트 from pandas_datareader import data as pdr import pandas as pd import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import time from pykrx import stock # matplotlib 한글 폰트 출력코드 import matplotlib from matplotlib import font_manager, rc import platform try : if platform.system() ..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 1. 26. 23:23
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