목록백테스트 (7)

데이터 공부를 기록하는 공간

볼린저밴드-추세추종 (실전 테스트)

테스트시간 : 약 15시간 비트코인 5분봉 데이터 활용 볼린저 추세추종 실적 시작금액 : 100,000 원 최종금액 : 98,968 원 손실 : △1,032원 매수-매도 횟수 : 14번 수수료 : 약 100원 * 14 = 1400원 슬리피지 : 계산 따로 안함 ▶ 역시나 수수료를 극복하기 어렵다. ### 볼린저밴드 추세추종 ### 5분 import time import pyupbit import datetime import numpy as np import pandas as pd access = XXXXXXXX secret = YYYYYYYY def get_balance(ticker): """잔고 조회""" balances = upbit.get_balances() for b in balances: if ..
STOCK/비트코인 2022. 1. 11. 17:52
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 12. 실적 좋은 종목으로 백테스트

돈을 적게 벌더라도 한번에 크게 잃으면 안된다. 과거에 크게 잃지 않았던 종목이 앞으로도 크게 잃지 않을까? 라는 생각에서 수익률 백테스트 ▶ 2021.1월 (5종목 임의 수익률 기준) 과거 12개월(20.1~20.12) 258% 수익률 과거 3개월 (20.10~20.12) 168% 수익률 기록한 종목의 1개월(21.1)간의 수익률은 약 103% 수준으로 테스트 되었다. 과연 안정적일까?란 생각에 더 과거로 돌아가서 한달 단위로 테스트 해보았다. 0. 전체종목 검색 => codes 1. 12개월 조건 => new_codes 2. 3개월 조건 => symbol_codes ### 1. 라이브러리 임포트 from Investar import Analyzer # 파이썬 증권데이터분석 책 참고 mk = Analy..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 2. 20. 15:23
[파이썬 주식] 볼린저밴드 - 2. 금일 추세추종 종목찾기

1. 전체 종목 중 금일 볼린저 밴드의 추세추종 "매수조건"에 만족하는 종목을 찾아서 반환한다. 2. 추세추종 조건 만족하는 종목 중 "매수조건", "매도조건"에 대해 백테스트하여 수익률 여부 체크 3. 볼린저 밴드 그려보기 ### 1. 라이브러리 임포트 from Investar import Analyzer #파이썬증권데이터분석 책 참고 mk = Analyzer.MarketDB() import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import time import seaborn as sns import warnings warnings.filterwarnings('ignore') # matplotlib 한글 폰트 출력코드 impo..
STOCK/볼린저밴드 2021. 2. 20. 14:21
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 9. 조건추가 PB

#20210212_2. ## 1. 라이브러리 from Investar import Analyzer mk = Analyzer.MarketDB() import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import time import seaborn as sns import warnings warnings.filterwarnings('ignore') # matplotlib 한글 폰트 출력코드 import matplotlib from matplotlib import font_manager, rc import platform try : if platform.system() == 'Windows': # 윈도우인 경우 font_name = fo..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 2. 13. 10:13
Prev 1 2 Next