목록파이썬 (16)

데이터 공부를 기록하는 공간

[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 8. 실적 검토

2021-01-19부터 자동거래를 진행중 기준 1 익일매도 기준 2 k=0.5 기준 3 최대 5개 종목 매매, 20% 비중 1. 수익률 비교 ▶ 백테스트에서는 2번(01-27, 01-29) 손해보는 것으로 나오고 나머지는 0~3.56% 수익이 나오는 것으로 나왔다. 물론, 만족한 종목들의 평균 수익률이다. 1.22는 매도를 늦게 하여 기대 수익률보다 낮음 2.1은 매도는 하였으나 매수를 못하여 너무 아쉬 실제는 수익률이 훨씬 저조하였다. 일자별로 살펴보니, ① 매수는 백테스트 조건(k=0.5에 구매)보다 높게 하고, ② 매도는 9시 0~1분 사이에 하는데 그 동안, 오르거나 내린다. 백테스트 결과와 유사하게 나오도록 다시 구성할 필요가 있음. 백테스트 수익률 계산 방식을 (기존) 매도단가/매수단가 - 0..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 2. 6. 12:00
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 6. 종목 개수와 수익률의 관계?

현재 29개의 종목으로 백테스트 및 실전 매매를 진행중이며, 하루 최대 5종목까지 사고있다. 대부분의 날은 5개의 종목을 모두 사고 있지만 아닌날도 대다수다. 1. 라이브러리 임포트 from pandas_datareader import data as pdr import pandas as pd import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import time from pykrx import stock # matplotlib 한글 폰트 출력코드 import matplotlib from matplotlib import font_manager, rc import platform try : if platform.system() ..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 1. 26. 23:23
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 5.백테스트 결과 시각화 해보기

## 1. 라이브러리 임포트 from pandas_datareader import data as pdr import pandas as pd import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import time from pykrx import stock # matplotlib 한글 폰트 출력코드 import matplotlib from matplotlib import font_manager, rc import platform try : if platform.system() == 'Windows': # 윈도우인 경우 font_name = font_manager.FontProperties(fname="c:/Windows/Font..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 1. 25. 23:08
[파이썬 주식] 변동성돌파전략 - 4. 적정 k값은?

변동성 돌파전략을 위한 조건은 1. 목표가 = 시가 + (전날 고가 - 전날 저가)*k 2. 목표가 > 3일 이동평균 종가 적정k값은 무엇인가? 1. 라이브러리 임포트 from pandas_datareader import data as pdr import pandas as pd import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import time from pykrx import stock import seaborn as sns import matplotlib from matplotlib import font_manager, rc import platform try : if platform.system() == 'Window..
STOCK/변동성돌파전략 2021. 1. 24. 20:51
Prev 1 2 3 4 Next